こんにちは、ぼんぼんです！
マネースクエアのトラリピ口座で実際に運用中の設定を紹介しています♪
現在トラリピ口座で約460万円の資金を運用中ですが、預託証拠金が増減した場合は都度運用資金に合ったトラリピ設定へ見直しています。直近では2022年8月19日に再設定しました。
こちらの記事は2022年8月時点での設定紹介となっており、現在の最新設定は下記記事で紹介しています！
トラリピ最新設定紹介 (2022/8/22更新)
| 通貨ペア | 売買 | レンジ | 通貨数 | トラップ幅（本数） | 利益幅 |
| USD/JPY | 売り | 円安対応により運用停止中 | |||
| 買い | 円安対応により運用停止中 | ||||
| EUR/JPY | 売り | 150.00 ～ 120.40円 | 1000 | 0.4円 （75本） | 0.9円 |
| 買い | 120.00 ～ 90.40円 | 1000 | 0.4円 （75本） | 0.9円 | |
| EUR/GBP | 売り | 0.924 ～ 0.948 ポンド | 1000 | 0.004ポンド（7本） | 0.007ポンド |
| 売り | 0.810 ～ 0.920 ポンド | 1000 | 0.002ポンド（56本） | 0.007ポンド | |
| 売り | 0.804 ～ 0.808 ポンド | 1000 | 0.004ポンド（2本） | 0.007ポンド | |
| 買い | 0.654 ～ 0.798 ポンド | 1000 | 0.004ポンド（37本） | 0.007ポンド | |
| AUD/JPY | 売り | 円安対応により運用停止中 | |||
| 買い | 円安対応により運用停止中 | ||||
| AUD/NZD (ワイド戦略) | 売り | 1.152 ～ 1.300 ドル | 1000 | 0.002ドル（75本） | 0.006ドル |
| 買い | 1.122 ～ 1.150 ドル | 1000 | 0.002ドル（15本） | 0.006ドル | |
| 買い | 1.030 ～ 1.120 ドル | 1000 | 0.001ドル（91本） | 0.006ドル | |
| 買い | 1.002 ～ 1.028 ドル | 1000 | 0.002ドル（14本） | 0.006ドル | |
| AUD/NZD (ダイヤモンド戦略) | 売り | 1.071 ～ 1.100 ドル | 3000 | 0.001ドル（30本） | 0.006ドル |
| 買い | 1.041 ～ 1.070 ドル | 3000 | 0.001ドル（30本） | 0.006ドル | |
| 買い | 1.010 ～ 1.040 ドル | 1000 | 0.005ドル（7本） | 0.006ドル | |
| NZD/JPY | 売り | 円安対応により運用停止中 | |||
| 買い | 円安対応により運用停止中 | ||||
| NZD/USD | 売り | 0.764 ～ 0.900 ドル | 1000 | 0.004ドル（35本） | 0.006ドル |
| 売り | 0.702 ～ 0.760 ドル | 1000 | 0.002ドル（30本） | 0.006ドル | |
| 買い | 0.590 ～ 0.700 ドル | 1000 | 0.002ドル（56本） | 0.006ドル | |
| 買い | 0.504 ～ 0.588 ドル | 1000 | 0.004ドル（22本） | 0.006ドル | |
| CAD/JPY | 売り | 円安対応により運用停止中 | |||
| 買い | 円安対応により運用停止中 | ||||
| USD/CAD | 売り | 1.340 ～ 1.448 ドル | 1000 | 0.004ドル（28本） | 0.008ドル |
| 売り | 1.224 ～ 1.338 ドル | 1000 | 0.002ドル（58本） | 0.008ドル | |
| 売り | 1.204 ～ 1.220 ドル | 1000 | 0.004ドル（5本） | 0.008ドル | |
| 買い | 0.958 ～ 1.198 ドル | 1000 | 0.004ドル（61本） | 0.008ドル | |
必要資金：480万円
運用に必要な資金は2007/1/1 ～ 2022/8/10までの期間のバックテストにより見積もっています。
AUD/NZD（ダイヤモンド戦略）
必要資金＝約100万円
レートが1.15以上、または0.98以下で損切する戦略のため同一口座運用でも必要資金は単独で管理が必要です。
5ペア同時運用 (EUR/JPY, EUR/GBP, AUD/NZD, NZD/USD, USD/CAD)
必要資金＝約380万円
リーマンショック、コロナショック含め、5ペア同時運用時に必要だった資金の最大値です。
よって2つの戦略合計で、約480万円の運用資金が必要です。バックテストではスワップによる影響を考慮していないため、10％程度多めに資金を用意しておくと安心です。
バックテスト結果 (5ペア同時運用)
必要資金を計算したバックテストの条件と結果を参考までに記載しておきます。
バックテスト条件
・期間：2007/1/1 ~ 2022/8/10
・スワップによる影響は考慮しない（自作ツールがスワップを考慮できないため）
・ヒストリカルデータはデューカスコピー・ジャパンから取得した1分足データから生成した1時間足を使用
テスト結果
発注回数=25,159回
決済回数=25,006回
| 通貨ペア | 必要最大資金 | 実現利益 | 最大含み損 |
| 5ペア同時 | 3,822,642 | 16,993,693 | -2,681,543 |
| AUD/NZD | 1,307,383 | 3,734,473 | -807,143 |
| EUR/GBP | 1,177,713 | 2,691,351 | -903,853 |
| NZD/USD | 1,155,840 | 3,091,033 | -903,853 |
| EUR/JPY | 1,423,056 | 4,452,300 | -903,853 |
| USD/CAD | 1,543,456 | 3,024,535 | -1,226,939 |
上記表は一番上の5ペア同時の行が、5通貨ペアを同時運用した際の必要最大資金と最大含み損を示しています。各通貨ペアの行はそれぞれ単独で運用した場合に必要な資金を示しています。
この5通貨ぺアの場合、USD/CADが抱える含み損が一番多く、必要資金も一番多いことが分かります。
必要証拠金の推移グラフから分かる通り、必要資金が過去最大となったのは2020年3月でした。これまでクロス円通貨を多く運用していた際はリーマンショック時が必要資金最大になるタイミングでしたが、クロス円を外すとそのタイミングがずれることに注意が必要です。
コロナショックのピーク時を除けば、250万円前後の資金でも運用できていたのも注目ポイントですね。
バックテスト結果 (5ペア同時運用＋AUD/NZDダイヤモンド戦略)
AUD/NZDダイヤモンド戦略は本来は単独で運用し、必要資金も単独で見積もるべきですが、参考までにダイヤモンド戦略の設定込みで同じ条件でバックテストを実施してみます。
バックテスト条件
・期間：2007/1/1 ~ 2022/8/10
・スワップによる影響は考慮しない（自作ツールがスワップを考慮できないため）
・ヒストリカルデータはデューカスコピー・ジャパンから取得した1分足データから生成した1時間足を使用
テスト結果
発注回数=28,371回
決済回数=28,188回
| 通貨ペア | 必要最大資金 | 実現利益 | 最大含み損 |
| 5ペア同時 | 4,392,975 | 21,471,745 | -2,977,804 |
| AUD/NZD | 2,254,625 | 8,212,525 | -1,845,327 |
| EUR/GBP | 1,177,713 | 2,691,351 | -903,853 |
| NZD/USD | 1,155,840 | 3,091,033 | -903,853 |
| EUR/JPY | 1,423,056 | 4,452,300 | -903,853 |
| USD/CAD | 1,543,456 | 3,024,535 | -1,226,939 |
この場合、AUD/NZDが抱える含み損が一番多く、必要資金も一番多くなることが分かります。また本来必要な運用資金480万円よりも、40万円ほど少ない金額でも過去は運用できたという結果になっているところが興味深いですね。
こちらも必要資金が最大になるのはコロナショック時ですね。必要資金の2番目のピークは2011年の400万ですが、これはAUD/NZDのレートが1.3超えを記録した時のものです。バックテストでは損切せずに、そのまま運用続けてテストしてしまっているためこのような結果となっています。
ただ、そのまま運用続けても必要資金内に過去の実績では収まっていた点は事実ではあり興味深いです。もちろんこの先も大丈夫という意味ではあり得ませんが。
まとめ
マネースクエアのトラリピ口座で現在運用中の設定とそのバックテスト結果を紹介しました。
2022/8/19設定見直し時には、EUR/JPYのトラリピ再開、USD/CADの設定変更、EUR/JPY以外のクロス円通貨を止めた状態のバックテストを実施して必要資金の算出を行っています。
今後も定期的に見直しを実施する予定で、次回は2023年年明けを予定しています。